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深交所发布关于权证发行上市若干问题的通知 2007-6-17 10:11:46 来源：www. 佚名为了做好权证的发行、上市和交易工作，根据《深圳证券交易所权证管理暂行办法》(以下简称“暂行办法”)、《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上市权证登记结算业务实施细则》(以下简称“结算细则”)有关规定，深圳证券交易所(以下简称“深交所”)、中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)就权证上市、交易、结算和收费等相关事项通知如下：
一、权证发行上市前的相关准备工作
权证发行人应在权证发行前向深交所申请权证代码与权证简称，经深交所确认后方可使用。深交所权证代码与简称编制规则如下：
1、权证代码
认购权证代码区间为【030001-032999】；认沽权证代码区间为【038001-039999】；权证业务预留的代码区间为【033000-038000】。认购权证和认沽权证分别按发行先后顺序编码。
深交所权证产品的发行、交易、行权等业务使用同一个证券代码。
2、权证简称
一般情况下，权证简称应为“XYBbKs”，其中：XY为标的证券的两个汉字简称；Bb为两个拼音字母的发行人编码；K为权证类别，其中：C—认购权证，P—认沽权证；s为同一发行人对同一标的证券发行权证的发行批次，取值为[0,9]，[A,Z]，[a,z]。
例如:攀枝花钢铁有限责任公司对新钢钒发行的认沽权证的代码为038001，简称为“钢钒PGP1”。
权证发行人应在权证上市之前与深交所签订《权证上市协议书》(《权证上市协议书》格式见附件一)，并严格执行权证上市协议的规定。
二、权证风险揭示及投资者教育工作
权证是高杠杆性和高风险性产品，为了帮助投资者正确认识并防范权证市场风险，会员单位应当认真履行职责，采取各种形式开展权证业务的投资者教育工作，使投资者知悉权证交易、行权的基本知识和主要风险，以有效防范和控制风险。
在投资者首次参与权证交易前，会员单位必须要求其签署《权证风险揭示书》，并向其解释《权证风险揭示书》的内容，投资者在充分理解后签署。深交所《权证风险揭示书》范本参见附件二。
三、权证交易及结算资格管理
(一)深交所和中国结算对权证业务分别实施交易资格和结算资格管理。同时取得深交所权证交易资格和中国结算权证买入结算资格的会员公司和结算参与人，可从事权证自营或经纪业务。深交所或中国结算另有规定的除外。经深交所审核取得权证交易资格的会员公司名单见附件三。经中国结算审核取得权证买入结算资格的结算参与人名单详见中国结算外部网站。
只取得权证交易资格但未取得权证买入结算资格的会员公司和结算参与人，只可以在自营或经纪业务中行权或卖出权证；已根据结算细则第三十九条的规定选择合资格结算参与人代理或担保其结算业务的，可以在自营或经纪业务中买入权证。
(二)对违反结算细则规定，不能按时履行交收义务的结算参与人，中国结算从下一个交易日起暂停其权证买入结算资格。对于会员公司被暂停权证买入结算资格的，深交所根据中国结算的建议，在下一个交易日限制该会员在自营或经纪业务中买入权证；对于合格境外机构投资者指定的结算参与人被暂停权证买入交易结算资格的，深交所根据中国结算的建议，在下一个交易日限制该合格境外机构投资者买入权证。限制买入的有关措施，由中国结算告知相关结算参与人。
因不能按时履行交收义务被限制权证买入结算资格的结算参与人在补足交收透支款且权证交收履约保证金不低于最低限额的，中国结算认为其具备持续交收能力后，恢复其权证买入结算资格。根据中国结算的建议，深交所在下一个交易日取消对相关会员或合格境外机构投资者的权证买入限制。取消限制买入的有关措施后，由中国结算告知相关结算参与人。
(三)深交所对违反法律、法规、规章或相关业务规则的会员公司，可以暂停其权证交易资格。
(四)会员公司和结算参与人被限制权证交易资格，或被暂停权证买入结算资格后，应及时向其客户说明原因，提示风险，并自行承担因交易资格和买入结算资格被暂停而引起的法律后果。
四、权证主交易商制度
(一)权证发行人应至少选定一家经深交所认可的证券公司担任权证主交易商。
(二)权证发行人应当与被选定为主交易商的证券公司签订权证主交易商服务协议，明确双方权利、义务及相关事项。
(三)权证发行人应当在权证主交易商服务协议签订后三个交易日内将相关文件报深交所备案。权证主交易商或主交易商服务协议内容发生变更的，发行人应当在变更后三个交易日内将变更内容报深交所备案。
(四)权证主交易商应当对相关权证履行双向报价义务。双向报价是指权证主交易商根据其与权证发行人签订的权证主交易商服务协议，在约定的情况下以约定范围内的价格同时申报买入和卖出该权证份额，且卖价高于买价的行为。
(五)权证主交易商应当指定其已向深交所报备的自营账户和自营席位作为履行双向报价义务的专用账户和专用席位。深交所有权对权证主交易商双向报价义务的履行情况进行监督和评价。
(六)权证发行人应敦促权证主交易商严格履行双向报价义务。主交易商在权证交易期间，不认真履行双向报价义务或经营状况恶化不再适合担任主交易商的，权证发行人应及时更换主交易商并公告。
五、权证监管与交易信息披露
(一)权证交易的一线监管
1、深交所对权证交易进行实时监控，当权证交易严重异常或发生涉嫌违规交易行为时，深交所可视情况对权证交易实施停牌。
2、对发生异常交易或涉嫌违规行为的会员及其营业部，深交所可采取口头或书面警示、约见谈话、现场检查、要求提供有关文件资料、限制会员及其营业部或相关证券帐户的权证交易、上报中国证监会查处等监管措施。
(二)权证交易信息披露
1、在每日开盘前公布每只权证可流通数量、持有权证数量达到或超过可流通数量5%的持有人名单。
2、每日分别公布权证的买入、卖出金额最大五家会员营业部或席位的名称及各自的买入、卖出金额。
3、在证券行情系统中实时公布权证溢价率，揭示权证交易价格与标的证券交易价格偏离的幅度。权证溢价率指标随同行情发布，发布频率为每30秒一次，具体计算公式为：
认购权证溢价率＝(行权价格＋(认购权证市价/行权比例)-标的证券市价)/标的证券市价×100%
认沽权证溢价率＝(标的证券市价-(行权价格-(认沽权证市价/行权比例)))/标的证券市价×100%
4、当权证交易严重异常或发生涉嫌违规交易行为时，深交所可视情况公布相关权证托管数据，相关证券帐户代码(隐去部分字段)、买入数量、卖出数量、持有份额等信息。
六、权证相关费用的收取标准
(一)深交所收费标准
深交所对上市权证的各方参与者按以下标准收取相关费用，证券公司发行衍生权证的收费标准另行规定：
